Akademik Veri Yönetim Sistemi
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.242-258, 2025 (TRDizin)
Finansal sistemin en temel yapıtaşlarından olan bankaların likiditeleri büyük önem arz etmektedir. Bankacılık sektöründe yaşanacak olan likidite sorunu reel sektör üzerinde bir domino etkisi yaratarak ekonomik krizlere neden olabilmektedirler. Bankacılık sektörünün likiditesi gerek makroekonomik değişkenlerden gerekse de bankalara özgü faktörlerden etkilenmektedirler. Bu çalışmada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun sınıflandırmasına göre belirlenen kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların 2014-2024 yıllarına ait banka bilançolarından elde edilen veriler kullanılmış ve bankaların likidite bağımlı değişkenini etkileyebileceği düşünülen on bir bağımsız değişken değerlendirilmiştir. Araştırmada panel regresyon analizi uygulanmış ve bankalarının likiditesi üzerinde pozitif etkiye sahip olan değişkenlerin, Özkaynaklar/Toplam Aktifler (OTA), Toplam Aktiflerin Logaritması (TA) ile ifade edilen banka büyüklüğü ve Toplam Mevduat/Toplam Aktifler olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda bankaların likiditesi üzerinde negatif etkiye sahip olan değişkenlerin ise; Duran Aktifler/ Toplam Aktifler (DATA), Toplam Krediler/Toplam Mevduat (TKTM) ile Toplam Krediler/Toplam Aktifler (TKTA) olduğu görülmüştür. Karlılık değişkenleri(ROA,ROE) ile sermaye yeterliliği oranının (SYO) likidite üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı da elde edilen sonuçlar arasında yer almıştır.
The liquidity of banks, which are among the most fundamental building blocks of the financial system, is of great importance. Liquidity problems in the banking sector can cause economic crises by reyting a domino effect on the real sector. The liquidity of the banking sector is affected by both macroeconomic variables and factors specific to banks. This study utilises data obtained from the balance sheets of public, private, and foreign-owned banks for the years 2014-2024, as classified by the Banking Regulation and Supervision Agency, and evaluates eleven independent variables that may affect the liquidity-dependent variable of banks. Panel regression analysis was applied in the study, and it was concluded that the variables with a positive effect on the liquidity of banks were Equity/ Total Assets (OTA), bank size expressed as the Logarithm of Total Assets (TA), and Total Deposits/Total Assets. At the same time, it was observed that the variables with a negative effect on the liquidity of banks were Fixed Assets/Total Assets (DATA), Total Loans/Total Deposits (TKTM) and Total Loans/Total Assets (TKTA). The results also indicate that profitability variables (ROA, ROE) and the capital adequacy ratio (CAR) have no significant effect on liquidity.